宋陽峰:講點關于外匯黃金投資盈虧比和止損的事

2019-06-12 18:18   來源:宋陽峰


不想鋪墊太多直接上干貨真正的干貨


不管你是做股票還是期貨還是外匯等其他產品


不管你是怎么判斷怎么買賣的到了后來你都會回到建立交易系統的問題上來

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假如你沒有放棄的話


建立交易系統需要統一明確的買賣標準這個已經說過很多了就不多說了


關鍵說說止損幅度和盈虧比的事情


很多前輩和教科書上都提到盈虧比最好是1:3也就是說止損是10個價位的話盈利應該是30個價位


這個說法本身沒什么問題也沒什么對錯可關鍵是很多人把盈虧比1:3當成圣經居然認為其他的盈虧比都是不合適的甚至是錯誤的想法這個就很有問題了


盈虧比是1:3還是1:2還是1:1還是其他倍數這個并不會對交易的結果產生影響


真正影響交易結果的是采用固定盈虧比前提下的勝率


理論上不管以任何方法判斷買賣只要你采用的標準是統一的一致的明確的


比如說每天上午9:35分買漲盈虧比1:3那你的理論勝率就是25%左右


采用盈虧比1:2那么你的理論勝率就是33%


采用盈虧比1:1那么你的理論勝率就是50%


一般來說只要你堅持采用固定的盈虧比和一致的買賣條件你的交易結果最少都是不虧或者略虧的


如果你統計回測發現一個買賣策略在采用固定倍數盈虧比的前提下實際勝率可以超過理論勝率的話這個交易系統就是可以考慮的


比如說你發現了一個買賣策略在1:1的盈虧比下勝率有60%以上以這個買賣策略為基礎建立的交易系統就是有盈利的可能的是可以考慮的

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低盈虧比理論勝率高


高盈虧比理論勝率低


只要你采用固定的盈虧比實際回測勝率高于理論勝率就是可以考慮的


何種盈虧比并無高下對錯之分


但是有個非常重要的問題要說一下這個書上是不會告訴你的


一個完善的交易系統不單需要一個明確的止損標準


這個止損標準所造成的本金損失額度要和你的盈虧比相結合


比如說如果你采用一個固定盈虧比1:1的交易系統你的理論勝率是50%


在累計交易200次以上的情況下出現連續止損8次的概率幾乎是100%


如果你采用單次止損的金額是總資金的5%那么必然有那么一天你會出現40%左右虧損


如果你采用單次止損的金額是總資金的3%那么你必然有那么一天你會出現24%左右虧損

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這還是你非常理性基本連續止損也嚴格執行交易系統的前提下


如果你管不住自己沒有嚴格止損那就更不用說了


如果你采用一個固定盈虧比1:2的交易系統你的理論勝率是33%


在累計交易200次以上的情況下出現連續止損15次的概率幾乎是100%


即便你采用單次止損金額為總資金的2%那么你必然有一天你虧出現30%左右虧損


1:3盈虧比的交易系統沒統計過就不瞎說了極限情況只會更夸張


《射雕英雄傳》原著里成吉思汗有一句話大意是:小心一萬次也不多,因為不小心而掉了腦袋一次也太多了


所以當你開始建立自己的交易系統在設計自己的盈虧比和止損比例的時候一定要考慮下自己的交易系統在極端的情況下會面臨怎樣的損失即便那幾率一輩子都不會出現幾次


聽了很多大道理,可依然做不好交易,學習了很多理論知識,可仍然不能游刃有余,如果我們不貪婪,我們不會被打敗,如果我們不恐懼,我們將獲得勝利,有時候想證明給一萬個人看,但發現最后能懂的只有自己,市場的生存法則就是弱肉強食,注定有一批人將被市場所淘汰,戰爭不會給軍人解釋的機會,大浪淘沙,沉者為金,宋陽峰老師愿和你共同前行!套單、鎖單或者操作不佳的歡迎前來交流。


本文章作者:宋陽峰


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在投資的道路上,選擇一個一路同行的老師尤為重要。我給不你了太多溫暖,但有個詞叫盡我所能。我這里沒有一夜暴富,沒有百分百賺錢的秘籍,只有穩健的交易系統和一顆真誠的心,相信我就來找我,說太多那種不現實的話我覺得會很虛偽,不求一夜暴富!但求細水長流。




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